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Risikokontrolle

Gespiegelte Währungspaare für den Devisenhandel

Bei der Kommunikation in den “Handels” -Foren beobachte ich von Jahr zu Jahr dasselbe: Anfänger bemerken, wie einige Wechselkurse synchron konvergieren und sich zerstreuen, woraufhin sie sich beeilen, ihre Entdeckung der Öffentlichkeit zu präsentieren. Tatsächlich gibt es hier nichts Neues und Überraschendes, da seit dem Aufkommen dieses Marktes Spiegelpaare auf Forex verwendet wurden.

Zunächst werden wir die Dinge in der Terminologie in Ordnung bringen und an die grundlegende Theorie erinnern. Bevor das Konzept der Spiegelpaare für den Devisenhandel auftauchte, untersuchten Händler und Investoren die Märkte mit bewährten ökonometrischen Methoden, unter denen die Korrelationsanalyse eine Sonderstellung einnimmt.

Forex Spiegelpaare – erinnern Sie sich an die Korrelation
Unter Korrelation wird im allgemeinen Fall die Verbindung zweier oder mehrerer Größen verstanden. Wenn zum Beispiel die Temperatur im Sommer steigt und gleichzeitig der Verbrauch von Kwas steigt, können wir definitiv sagen, dass diese Indikatoren korrelieren. Das Gleiche passiert auf den Finanzmärkten, nur hier wird die Dynamik verschiedener Vermögenswerte verglichen.

Das ist aber noch nicht alles, denn es gibt zwei Arten der Korrelation – direkte und inverse. Die erste wird als Regelmäßigkeit verstanden, innerhalb derer die Tatsache einer Änderung des Preises des Basiswerts zu einer vergleichbaren Anpassung des abhängigen Instruments führt. Ein markantes Beispiel hierfür ist die Verbindung zwischen USDDKK- und USDSEK-Paaren.

Korrelation der ersten Ansicht

Trotz der Tatsache, dass sich ähnliche Instrumente in die gleiche Richtung bewegen, klassifizieren einige Händler diese Ticker als Spiegelpaare für den Forex-Handel, da eines davon auf dem Kopf stehend präsentiert werden kann.

Invertierte Vermögenswerte

Die Korrelation des zweiten Typs wird aus dem Namen selbst deutlich – er beschreibt eine Situation, in der sich die Preise auf ähnliche Weise und nur in unterschiedliche Richtungen bewegen. Hier fällt sofort eine offensichtliche Analogie ein – die Diskrepanz zwischen dem USDRUB-Kurs und dem Ölpreis.

Korrelation vom zweiten Typ

Wenn wir alle oben genannten Punkte zusammenfassen und die erhaltenen Informationen speziell auf den Devisenmarkt anwenden, erhalten wir die folgende Definition.

Spiegelpaare für den Devisenhandel sind Kurse mit einer hohen Korrelation zwischen ihnen.
Wie man mit gespiegelten Forex-Paaren Geld verdient
Die nächste Frage ist, wie man die entsprechenden Koeffizienten korrekt berechnet und Spiegelpaare für den Handel auswählt. Ich beeile mich zu gefallen – dafür reicht es aus, den speziellen Matrixindikator iCorrelationTable zu verwenden.

Matrixindikator iCorrelation Table

Ich möchte Sie daran erinnern, dass dieser Experte eine Tabelle (Matrix) erstellt, in der die tatsächlichen paarweisen Koeffizienten für eine benutzerdefinierte Liste von Werkzeugen aufgeführt sind. Im Gegensatz zu klassischen Indikatoren, die die Korrelation in der Dynamik analysieren (dieselbe Ind_Correlation), können Sie hier schnell Spiegelpaare für den Forex-Handel auswählen.

Zum besseren Verständnis der Situation werden wir das oben dargestellte Beispiel analysieren (der Berechnungszeitraum beträgt 3 Jahre). Wir schauen uns die USDNOK-Spalte an. Hier ist deutlich zu sehen, dass dieses Paar stark mit USDCAD, USDZAR, USDCHF und AUDUSD korreliert. Tatsächlich können alle diese Kombinationen im Spiegelhandel verwendet werden.

Wie Händler Spiegelpaare verwenden
Sicherlich haben viele Leser mindestens einmal von Schiedsverfahren oder Absicherungen gehört, d. H. Eine Methode, bei der Risiken für einen Vermögenswert durch Operationen an einem anderen Wertpapier versichert werden. Bei Forex ist diese Taktik in Grid-Strategien weit verbreitet.

Klassische Vermögenswerte für den Devisenhandel

Die obige Grafik zeigt die Dynamik von USDNOK und AUDUSD. Dies sind klassische Spiegelpaare für den Devisenhandel, sodass Arbitrageure gleichzeitig Long-Positionen auf beiden Tickern eröffnen können, um den potenziellen Verlust eines Instruments durch Gewinn aus einem verwandten Vermögenswert auszugleichen.

Wenn sich der USDNOK-Kurs dann um eine bestimmte Strecke nach Norden bewegt, wird der Gewinn aus alten Einkäufen festgesetzt. Unterhalb des aktuellen Preises werden neue ausstehende Limit-Kaufaufträge festgelegt, und unmittelbar nach dem Trendbruch beginnt der Händler, Gewinne aus dem AUDUSD-Paar zu erzielen, bei dem der Drawdown zuvor akkumuliert wurde.

Es stellt sich eine logische Frage: Warum das Leben so komplizieren, wenn es viel einfacher ist, das Sperren in einer Netzstrategie zu verwenden?

Erstens haben nicht alle Terminals Sperren (Sie können nicht nur über MetaTrader mit Forex handeln).

zweitens gibt es manchmal Situationen auf dem Markt, in denen ein korrelierendes Paar abnormal von seinem „Zwilling“ abweicht. Unter bestimmten Umständen sind solche Abweichungen von Vorteil.

Thema: Arten und Techniken der Verriegelung.
Und da es sich um Anomalien handelt, möchte ich Sie daran erinnern, dass Spiegelpaare für den Devisenhandel ideal für diejenigen Händler sind, die es vorziehen, Positionen für die Konvergenz / Divergenz von Vermögenswerten zu eröffnen.

Ein Beispiel für die Eröffnung von Positionen für Konvergenz, Divergenz von Vermögenswerten

Ich habe oben ein solches Beispiel gegeben. Wie Sie sehen können, hat der AUDUSD-Kurs bei Punkt A das lokale Minimum aktualisiert, und USDNOK ist seitwärts geblieben. Angesichts der Tatsache, dass sich die genannten Tools auf lange Sicht synchron bewegen (mit einem Minuszeichen), erscheint dies logischDie nächste Annahme ist, dass einer von ihnen bald einen Kollegen einholen wird.

Dies bedeutet, dass Sie hier verdienen können, indem Sie gleichzeitig USDNOK und AUDUSD kaufen. In der Praxis geschah dies – bei Punkt B konnte der Händler einen guten Gewinn erzielen.

Pair Deal

Zusammenfassend möchte ich feststellen, dass es nicht umsonst war, dass ich Redewendungen wie „könnte“ und „konnte“ verwendet habe. Leider ist der ganze Charme von Spiegelpaaren für den Devisenhandel nur in der Geschichte sichtbar, und wenn es darum geht, bestimmte spekulative Entscheidungen zu treffen, steht der Händler vor einer Reihe von Problemen.

Ich werde sie nur auflisten und dann alle entscheiden lassen, ob sie solche Strategien anwenden oder nicht:

Mit der Zeit verschwinden gepaarte Korrelationsabhängigkeiten, wenn sich die makroökonomische Situation ändert (z. B. kann eine Zentralbank mit einer quantitativen Lockerung beginnen, wodurch die von ihr ausgegebene Währung schwächer wird).
Spiegelpaare profitieren nur in großen Zeiträumen (wer ist bereit, mit D1 und W1 zu handeln?);
Wir müssen uns mit großen Verlusten aus Spreads und Swaps abfinden.
Und vor allem: Jede Spiegelkombination „mathematisch“ ist ein gewöhnlicher Cross-Rate (zum Beispiel sind Transaktionen mit EURUSD und USDCHF nichts anderes als Transaktionen mit EURCHF).